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（以下内容从国金证券《股票量化策略私募2022年7月业绩速览及投资前瞻》研报附件原文摘录）　　7月指数增强策略绝对收益略有分化，但整体超额表现亮眼，市场中性策略收益表现同样大幅回暖。

　　沪深300指数增强策略产品中，重点研究覆盖的20只产品7月平均收益-2.05%，仅1只产品实现正收益，全部产品均超越同期沪深300指数表现，平均超额3.06%，与6月相比大幅回暖。

　　中证500指数增强策略产品中，重点研究覆盖的59只产品7月平均收益2.51%，54只产品实现正收益，全部产品超越同期中证500指数表现，平均超额3.67%，与6月相比有明显提升。

　　中证1000指数增强策略产品中，重点研究覆盖的20只产品7月平均收益5.06%，全部产品均实现正收益，19只产品超越同期中证1000指数表现，平均超额2.38%，与6月相比转负为正。

　　市场中性策略产品中，重点研究覆盖的49只产品7月平均收益2.09%，与6月相比收益表现大幅提升，其中正收益产品47只。

　　从相关性来看，近一年沪深300指数增强策略产品周度超额收益平均相关性0.38，与前持平，处在相对适中水平。

　　近一年中证500指数增强策略产品周度超额收益平均相关性0.35，与前月相比小幅上涨，处在相对适中水平，但头部及大型管理人间超额收益相关性较高，平均来看已达到0.6左右的水平。

　　近一年中证1000指数增强策略产品周度超额收益平均相关性0.20，与前月相比小幅降低，为三类指增策略中最低。