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（以下内容从开源证券《量化基金业绩简报：300指增整体超额为正，头部私募业绩小幅回撤》研报附件原文摘录）　　公募量化基金收益表现：300指增整体超额为正

　　为了对公募量化基金收益表现进行跟踪，我们将市场存续的公募量化基金分为三类：公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500增强基金，定期统计不同类型公募量化基金的业绩表现。公募量化对冲基金：8月16日以来公募量化对冲基金整体收益率为-0.21%，2022年以来公募量化对冲基金整体收益率为-1.45%。2022年以来，9只量化对冲基金取得正收益，15只量化对冲基金取得负收益，累计收益率排名靠前的量化对冲基金分别为：华泰柏瑞量化对冲（3.70%）、景顺长城量化对冲策略三个月（2.92%）、华夏安泰对冲策略3个月定开（2.14%）。

　　公募沪深300增强基金：8月16日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.06%，2022年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为3.29%。2022年以来，39只沪深300增强基金超额收益为正，2只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：万家沪深300指数增强A（10.85%）、鹏华沪深300指数增强（9.92%）、申万菱信沪深300指数增强A（6.51%）。

　　公募中证500增强基金：8月16日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-0.03%，2022年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为4.21%。2022年以来，42只中证500增强基金超额收益为正，4只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：招商中证500等权重指数增强A（10.36%）、万家中证500指数增强A（9.93%）、华宝中证500指数增强A（8.64%）。

　　私募量化基金收益表现：中性策略收益小幅回撤

　　我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。

　　从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，2022年以来（20211231-20220902），私募量化中性产品的收益率为5.56%。我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。2022年8月，头部量化私募中性策略的平均收益率为-0.46%，月度收益率最高为1.22%，月度收益率最低为-2.63%。

　　风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。