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量化基金业绩简报:公募指增超额收窄,头部私募业绩回落

2023-11-20 11:46 开源证券 魏建榕,高鹏,苏良 查看PDF原文

(以下内容从开源证券《量化基金业绩简报:公募指增超额收窄,头部私募业绩回落》研报附件原文摘录)  公募量化指增基金收益表现:业绩小幅回撤

  为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现,我们定期跟踪市场上主流宽基指数(沪深300、中证500、中证1000)增强产品,数据截至2023年11月17日。公募沪深300增强基金:2023年10月18日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.01%,2023年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为1.11%。2023年以来,39只沪深300增强基金超额收益为正,17只沪深300增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为:国金沪深300指数增强A(8.79%)、博道沪深300指数增强A(5.99%)、汇添富沪深300指数增强A(5.73%)。

  公募中证500增强基金:2023年10月18日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-0.64%,2023年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为1.14%。2023年以来,36只中证500增强基金超额收益为正,20只中证500增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为:长城中证500指数增强A(10.01%)、华夏中证500指数增强A(8.90%)、华夏中证500指数智选A(8.66%)。

  公募中证1000增强基金:2023年10月18日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为-0.40%,2023年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为3.37%。2023年以来,18只中证1000增强基金取得正收益,2只中证1000增强基金取得负收益,累计超额收益率排名靠前的中证1000增强基金分别为:太平中证1000A(8.65%)、国泰君安中证1000指数增强A(8.12%)、招商中证1000增强策略ETF(6.72%)。

  类指数增强基金:2023年以来,超额排名靠前的三只类300增强基金分别为:长信量化价值驱动A、中信保诚量化阿尔法A、华泰柏瑞量化驱动A;超额排名靠前的三只类500增强基金分别为:华夏智胜价值成长A、博道伍佰智航A、申万菱信量化小盘A。

  私募量化基金收益表现:10月超额收窄

  我们选择私募量化中性精选指数,来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。

  从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看,2023年以来(20221231-20231110),私募量化中性产品的收益率为5.03%。

  我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。2023年10月,头部量化私募中性策略的平均收益率为-0.65%,月度收益率最高为0.21%,月度收益率最低为-4.63%。

  风险提示:模型测试基于历史数据,市场未来可能发生变化。

提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对市场的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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  • 1.若本人/本机构拟认购/申购私募类资管产品、信托计划,则本人/本机构承诺符合以下条件之一:
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