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（以下内容从开源证券《量化基金业绩简报：公募指增超额震荡回调，私募中性继续小幅修复》研报附件原文摘录）　　公募量化指增基金收益表现： 沪深 300 指增超额小幅调整

　　为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现，我们定期跟踪市场上主流宽基指数（沪深 300、中证 500、 中证 1000） 增强产品， 数据截至 2024 年 5 月 21 日。

　　公募沪深 300 增强基金： 2024 年 4 月 21 日以来公募沪深 300 增强基金整体超额收益率为-0.69%， 2024年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.40%。

　　2024 年以来， 32 只沪深 300 增强基金超额收益为正， 17 只沪深 300 增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深 300 增强基金分别为： 易方达沪深300 精选增强 A（11.35%）、 鹏华沪深 300 指数增强 A（3.97%）、 南方沪深 300增强 A（3.43%）。

　　公募中证 500 增强基金： 2024 年 4 月 21 日以来公募中证 500 增强基金整体超额收益率为-0.32%， 2024 年以来公募中证 500 增强基金整体超额收益率为 1.79%。

　　2024 年以来， 39 只中证 500 增强基金超额收益为正， 9 只中证 500 增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证 500 增强基金分别为： 中邮中证 500指数增强 A（7.83%）、 富安达中证 500 指数增强 A（5.87%）、 华泰柏瑞中证 500增强策略 ETF（5.69%）。

　　公募中证 1000 增强基金： 2024 年 4 月 21 日以来公募中证 1000 增强基金整体超额收益率为 0.01%， 2024 年以来公募中证 1000 增强基金整体超额收益率为2.74%。 2024 年以来， 18 只中证 1000 增强基金超额收益为正， 2 只中证 1000 增强基金超额收益为负，累计超额收益率排名靠前的中证 1000 增强基金分别为：鹏华中证 1000 指数增强 A（5.52%）、华夏中证 1000 指数增强 A（5.48%）、华泰柏瑞中证 1000 增强策略 ETF（5.17%）。

　　私募量化基金收益表现： 5 月业绩继续回弹

　　我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的 10 家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。

　　从 私 募 量 化 对 冲 精 选 指 数 的 净 值 表 现 和 周 度 收 益 来 看 ， 2024 年 以 来（20231231-20240510），私募量化中性产品的收益率为 1.41%。

　　我们选取了管理规模相对较大的 10 家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。 2024 年 5 月，头部量化私募中性策略的平均收益率为 0.27%，月度收益率最高为 6.84%，月度收益率最低为-1.37%。

　　风险提示： 模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化